TrackValue© permet la comparaison des investissements deux a deux, ou au sein d’un panier de référence (fonds contre fonds, portefeuille contre benchmark, portefeuille initial contre portfeuille modifié (« What If »),...).

TrackValue© utilise une loi de puissance adaptative pour obtenir une meilleure modélisation de la queue de distribution des rendements d’actifs financiers. Cela conduit, d’une part, à l’amelioration des mesures du risque extrême (Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, Drawdown Risk...) et, d’autre part, au traitement adapté de toutes les classes d’actifs, y compris les hedge funds.( )

Les calculs de TrackValue© utilisent la methode de tirage Monte Carlo pour estimer la double incertitude liée à l’échantillon et à la modélisation.( )

TrackValue© represente l’évolution du risque au cours du temps et dans les phases critiques de marché (analyse de style, facteurs de risque economique ou financier, comportement dans les crashs,...).( )

TrackValue© utilise les données macro-économiques pour l’étude des rendements, des risques et des dépendences entre actifs financiers au cours des cycles écononomiques ou financiers (croissance, inflation, masse monétaire, valorisation des actifs,...).( )

TrackValue© Optimizer est un algorithme génétique proprietaire qui permet l’exploration rapide de l’univers d’optimisation. Il contient une fonction d’utilité qui décrit l’ensemble des contraintes d’investissements (risque maximal, diversification, coût de transaction,...). ( )

TrackValue© Optimizer propose l’allocation optimale d’actifs selon les scenarii macro-économiques de TrackValue.

TrackValue© permet la production automatisée de rapports quantitatifs standards ou personnalises, de même que l’exportation sous Excel de l’ensemble des calculs de la plateforme.( )